预测资产收益与风险的模型解读(15)
时间:2025-07-11
时间:2025-07-11
同样可以计算估价这个组合的期望收益。
例如:假设某A股的贝塔系数是1.5,我国无风险利率是7%,市场的期望收益与无风险收益率之差为9.5%(这是个历史值,通常用它来表示风险溢价)则A股的期望收益: 7% 1.5 9.5% 21.25% ① 若只投资A股60%,再投资B股40%,而B股贝塔系数为0.7,则该投资者期望收益: 则投资组合的贝塔系数:: 2 Xi i 0.6 1.5 0.4 0.7 1.18 ②
i 12
则组合期望收益为:7% 1.18 9.5% 18.21% ③
备注:整篇作业是对《公司理财》第十章《收益和风险:资本资产定价模型》里的知识点由于时间原因,只修改3次,完善次数较少(有点遗憾),可能避免不了错误,若有谬解,请老师谅解!谢谢!
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