预测资产收益与风险的模型解读(15)

时间:2025-07-11

同样可以计算估价这个组合的期望收益。

例如:假设某A股的贝塔系数是1.5,我国无风险利率是7%,市场的期望收益与无风险收益率之差为9.5%(这是个历史值,通常用它来表示风险溢价)则A股的期望收益: 7% 1.5 9.5% 21.25% ① 若只投资A股60%,再投资B股40%,而B股贝塔系数为0.7,则该投资者期望收益: 则投资组合的贝塔系数:: 2 Xi i 0.6 1.5 0.4 0.7 1.18 ②

i 12

则组合期望收益为:7% 1.18 9.5% 18.21% ③

备注:整篇作业是对《公司理财》第十章《收益和风险:资本资产定价模型》里的知识点由于时间原因,只修改3次,完善次数较少(有点遗憾),可能避免不了错误,若有谬解,请老师谅解!谢谢!

预测资产收益与风险的模型解读(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:7 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219