2011年9月24、25《证券投资基金》真题(20)

解析 考察有效市场的基本概念。

137、 ETF的折（溢）价率是判断ETF跟踪指数效果的一个指标。

A 正确

B 错误

答案 B

解析 ETF的折（溢）价率反应封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。

138、 基金发生的基金动作费用如果影响基金份额净值小数点后第五位，则应采用待摊或预提的方法（）。

A 正确

B 错误

答案 A

解析 基金发生的基金动作费用如果影响基金份额净值小数点后第五位，则应采用待摊或预提的方法。

139、 如果风险资产市场收益率由降转升，则投资组合保险资产配置策略的结果劣于买入并持有策略的结果（）。

A 正确

B 错误

答案 A

解析 收益情况与有利的市场环境的内容：如果风险资产市场收益率由降转升，则投资组合保险资产配置策略的结果劣于买入并持有策略的结果。

140、 保本基金在募集说明书中明确规定了相关的担保条款，任何的投资者的本金和收益都有保障（）。

A 正确

B 错误

答案 B

解析 保本基金的最大特点是招募说明书中明确规定了相前担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资者提供本金或收益的保障。

141、 基金管理公司业务运行中，交易人员和清算人员不得互相兼任，但投资人员和交易人员可以兼任（）。

A 正确

B 错误

答案 B

解析 基金管理公司业务运行中，交易人员和清算人员不得互相兼任，投资人员和交易人员也不可以兼任

142、 基金募集期限届满，如果基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，基金份额持

有人的人数不低于500人，则基金管理人可以按照规定办理验资和基金备案手续。

A 正确

B 错误

答案 B

解析 基金份额持有人的人数不低于200人

143、 开放式基金当日公布的是前一交易日的基金份额净值。

A 正确

B 错误

答案 A

解析 开放式基金当日公布的是前一交易日的基金份额净值。

144、 某固定利率附息债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，剩余期限为2年，当前市场价格为

1000元。如果应计收益率为6%，那么该债券的麦考莱久期约等于1.54年。

A 正确

B 错误

答案 B

解析 [60/1.06+2*1060/（1.06^2）]/1000=1.94

145、 根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在T+1日为投资人办

理扣除权益登记。