2011年9月24、25《证券投资基金》真题(8)

答案 C

解析 不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为半年。

48、 基金管理公司必须以（）为会计核算主体。

A 基金管理人

B 基金托管人

C 基金份额持有人

D 每只基金

答案 D

解析 基金管理公司必须以每只基金为会计核算主体。

49、 能够进行实时套利交易的基金是（）。

A LOF

B ETF

C 保本基金

D 伞形基金

答案 B

解析 ETF能够进行实时套利交易的基金

50、 股债平衡型混合股票与债券的配置比例较为均衡，比例大约在（）左右。

A 40%~60%

B 30%~40%

C 20%~30%

D 10%~20%

答案 A

解析 股债平衡型混合股票与债券的配置比例较为均衡，比例大约在40%~60%左右。

51、 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是（）。

A 协方差与相关系数的符号总是一正一负

B 协方差是相关系数的标准化

C 协方差与相关系数的符号相同

D 协方差与相关系数无关

答案 C

解析 协方差与相关系数的符号相同。

52、 假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是（）。

A X股票承担的系统风险越大

B Y股票承担的系统风险越大

C X股票获得的收益越大

D Y股票获得的收益越大

答案 A

解析 贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

53、 基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N是夏普指数（）。

A 是基金的M的两倍

B 小于基金M的两倍

C 大于基金M的两倍

D 等于基金M的夏普指数

答案 C

解析 夏普指数=（基金的平均收益率-基金的平均无风险利率）/基金的标准差，基金N与M具有相同的标准差，且基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数大于基金M的两倍。

54、 风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有（）。

A 特雷诺指数

B 夏普指数