银行信用风险度量理论资料

Ａｂｓｔｒａｃｔ

ＣｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｉＳｔｈｅｂａｓｅｏｆｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．ｗｈｉｃｈｉＳ

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Ｔｈｅｐａｐｅｒｒｅｖｉｅｗｅｄｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅａｂｏｕｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄａｒｔｉｃｌｅｓｒｅｌａｔｉｖｅ

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Ｔｈｅｐａｐｅｒｔｏｏｋａｎａｐｐｒｏａｃｈｃｏｍｂｉｎｉｎｇｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎｄｅｍｐｉｒｉｃａｌ

ａｎａｌｙｓｉｓ．Ｓｏｍｅｃｒｅａｔｉｖｅｐｏｉｎｔｓｗｅｒｅｍａｄｅｉｎｓｕｃｈａｒｅａｓａｓｔｈｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎｏｆｄｅｆｅｃｔｉｎｇｓａｍｐｌｅ，ｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＫＭ、，ｍｏｄｅｌ，ａｎｄｔｈｅｂｕｉｌｄｉｎｇｏｆｔｈｅｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｆｏｒＬｏｇｉｓｔｉｃｍｏｄｅｌ，ｅｃｔ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ＣｒｅｄｉｔｒｉｓｋＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｏｆｄｅｆａｕｌｔ

ＫＭⅣｍｏｄｅｌＬｏｇｉｓｔｉｃｍｏｄｅｌ