银行信用风险度量理论资料

论、数据来源、应用条件各不相同，所以后来的银行风险管理组织和部分的学者对各大模型进行了比较研究，以发现其中的共性与不同。巴塞尔委员会对现行发达国家大银行机构所使用的信用风险模型进行了研究，并于１９９９年发布了研究报告《信用风险模型化：目前的实践和应用》。对现有的信用风险模型量化中存在的问题，以及现有的模型在实践中应用的可行性、模型的有效性和模型在监管中的应用进行了研究。

１．２．３国内信用风险量化管理的研究现状

在国内，由于我国证券市场特别是债券市场刚刚起步，缺乏大

量的企业贷款及债券信用记录的样本数据，我国对信用风险的研究主要是基于财务报表对企业的信用状况的研究，在银行信用风险度量方面主要是对银行的信用风险的成因进行定性的分析。在量化研究方面，不少学者运用实证的方法对多元判别式、Ｌｅｇｉｔ等统计学方法以及神经网络方法进行了实证分析，分析了其在信用风险预测中的优势和不足。

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陈燕（２００３）对信用风险的生成机制进行了分析研究，将银行信

用风险成因分为内因和外因并加以论述。陶砾，杨晚光（２００２）根据巴塞尔协议，对商业银行内部信用评级的实践情况进行了系统的分析和比较探讨在我国商业银行建立有效的内部评级系统的发展道路。扬中军（２００２）针对我国商业银行客户信用评级工作目前存在的主要问题，提出应从评级标准、评级方法等基础环节入手，将客户信用风险评级作为信贷管理控制的导向系统加以创新和设计，以构建中国特色的客户信用风险评级体系。

吴冲锋等（２００２）主要对市场上三种主要信用风险度量和管理方

法：ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型、ＫＭ、模型和Ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ模型进行了比较分析，阐述了它们的基本原理与相应优缺点。沈沛龙，任若恩（２００２）对日前在国际上比较著名的信用风险管理模型和方法进行了一系列的比较，研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系，阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势，对我国商业银行信