应用时间序列分析习题答案

3.19 （1）平稳非白噪声序列 （2）MA(1)

(3) 下一年95%的置信区间为（80.41,90.96）

3.20 （1）平稳非白噪声序列 （2）ARMA(1,3)序列

（3）拟合及5年期预测图如下：

第四章习题答案 4.1 解：

T 1 x

T 2 x

1

(xT xT 1 xT 2 xT 3)4

15551 T 1 xT xT 1 xT 2) xT xT 1 xT 2 xT 3(x416161616

所

5 xxx以，在T 2中T与T 1前面的系数均为16。

4.2 解 由

t xt (1 )x t 1 x

t 1 xt 1 (1 )x tx

代入数据得