应用时间序列分析习题答案

（2） 非平稳 （3）非纯随机 2.6

（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)） （2）差分序列平稳，非纯随机

第三章习题答案

3.1 解：E(xt) 0.7 E(xt 1) E( t)

(1 0.7)E(xt) 0 E(xt) 0 (1 0.7B）xt t

xt (1 0.7B) 1 t (1 0.7B 0.72B2 ) t Var(xt)

1

2 1.9608 2

1 0.49

2 12 0 0.49 22 0

3.2 解：对于AR（2）模型：

1 1 0 2 1 1 2 1 0.5

0.31120112 2

7/15解得： 1

2 1/15

3.3 解：根据该AR(2)模型的形式，易得：E(xt) 0

原模型可变为：xt 0.8xt 1 0.15xt 2 t