Tobit模型估计方法与应用(二)(8)

发布时间:2021-06-08

四、Tobit模型的估计Ⅱ:联立方程模型

联立方程Tobit模型估计方法与非联立Tobit模型有较大的区别。这种模型估计涉及到两个问题,一是如何判断所建立的方程是否是联立方程的问题。Lee(1978)明确提出了检验的方法。二是如何估计模型的问题,以往研究文献提出了不同的估计方法,总体上来说这些估计方法都是将联立方程估计方法与Heckman两步法估计方法结合的结果,但是各文献中具体估计方法之间是存在差异的。

Amemiya(1978)建立了多变量联立方程模型,模型基本结构如下:

与以往的受限因变量联立方程模型不同,Amemiya的模型中考虑了只有部分因变量受限的联立方程模型的估计方法、估计性质以及识别条件的问题。

Amemiya指出要识别结构式模型,需要作如下几点假设:

假设5:Γ的每个主子式最小值是正的。

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