Tobit模型估计方法与应用(二)(14)

发布时间:2021-06-08

2SML得到的估计值是一致的,协方差矩阵∑也可通过方程之间的关系式估计出来。

Lee(1999)分析了动态Tobit模型、具有自回归条件异方差(ARCH)或者广义条件异方差(GARCH)的扰动项的Tobit模型在时间序列中的仿真(simulation)估计问题。激励Lee研究这类问题的经济活动,如政府对商品、金融股票、外币市场的干预活动,防止价格跌得低于某个水平,或者涨得高于某个水平,变量的动态行为也可能受限。

对这类模型的估计,Lerman & Manski(1981)建议使用仿真(simulation)极大似然估计(SML),McFadden(1989)建议使用仿真矩估计法(MSM),Hajivassiliou & McFadden(1990)建议用仿真得分法(simulation scores)、Gourieroux & Monfort(1993)建议采用仿真伪极大似然法(pseudo-maximum likelihood),McFadden(1989)提出了SML估计值(SMLE)。

Tobit模型估计方法与应用(二)(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:7 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219