□除权价=（前收盘价-现金红利+配股价格*流通股份变动比例）/（1+流通股份变动比例）。例如：某公司 10 元派发现金红利 1.50，同时按 10 配 5 的比例配股，配股价 6.40，若公司股票除权除息日前收盘价为 11.05，则除权报价=（11.05-0.15+6.40*0.5）/1.5=9.40。 在权证业务中，标的证券除权除息的，权证的行权价格、行权

比例作相应调整。标的证券出息的，行权比例不变，行权价格调整。

异常情况的，交易所可以决定临时停市或技术性停牌。比如，无法申报的交易席位数量超过总数 10%，或行情中断营业部数量超过总数 10%的，可以实行临时停市。交易所主机在停市期间继续接受申报，恢复后实行集合竞价

知识点 403(P158-159)：固定收益证券综合电子平台。

上交所 2007 年开发固定收益证券综合电子平台，主要进行固定收益证券（债券）的交易，包括交易商之间的交易和交易商与客户之间的交易两种。

□交易商有两种：第一，交易商，是特殊机构投资者。第二，一级交易商，是持续提供双边报价及对询价提供成交报价的交易商（类似做市商）。一级交易商进行连续双边报价，每个交易日双边报价中断时间累计不超过 60 分钟，双边报价应是确定报价，其价差小于 10 个基点，单笔报价数量不得低于 5000 手。交易时间为 9：30-11：30，13：00-14：00。 交易采用报价交易和询价交易两种方式。报价交易中可以匿名，询价中必须实名方式申报。 知识点 404(P160-162)：交易信息。

□（可改成多选题）交易所每日都要发布：证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息。还要编制：日报表（当日不发布）、周报表、月报表和年报表，及时公布。虚拟开盘参考价、虚拟匹配量都是集合竞价时当时时点立即执行的价格和量。

□（可改成多选题）交易所编制综合指数、成分指数和分类指数。

□对于有价格涨跌幅限制的证券，出现下列情形之一的，将公布交易金额最大的 5家营业部的信息： 日收盘价格涨跌幅度偏离值（1）（=单只股票涨跌幅-对应分类指数涨跌幅）超过 7%的前三只股票。（2）日价格振幅（=（当日最高价-最低价）/当日最低价（不是昨日 收盘价））超过 15%的前三只股票。（3）日换手率超过 20%的前三只股票。

次公开发行的股票和基金、增发上市的股票、暂停上市后恢复上市的股票在首个交易日不实行价格涨跌幅限制，直接公布交易金额最大 5 家营业部信息。

□出现以下情形之一的，属于异常波动，公布交易金额最大 5 家营业部信息：（1）连续 3 个交易日收盘价涨跌幅度偏离值累计达到正负 20%。（2）ST 类连续 3 个交易日收盘价涨跌幅度偏离值累计达到正负 15%.（3）连续 3 个交易日内日均换手率与前 5 个交易日的 日均换手率的比值达到 30 倍，且 3 个交易日内的累计换手率达 20%。

对无价格涨跌幅限制的三种情况不纳入异常波动指标的计算。

上交所对违规交易的证券实施特别停牌，□公布信息：（1）成交金额最大的 5 价营业部名称和买入、卖出数量和金额。（2）股份统计信息。证券交易公开信息涉及机构的，公布名称为“机构专用”。

知识点 405(P163-164)：交易行为监督。

证券交易所对证券交易实行实时监控。上交所重点监控：（答案一目了然）。

□对于情节严重的异常交易行为，交易所采取措施：（1）口头或书面警示（2）约见谈话（3）要求相关投资者提交书面承诺（4）限制相关证券账户交易（5）申请证监会冻结相关证券账户或资金账户（6）上报中国证监会查处。对（4）项有异议的，可提出复核申请。

□限制证券账户的措施：限制买入指定证券或全部交易品种（但允许卖出）；限制卖出（但允许买入）；限制买卖。

知识点 406(P165-166)：合格境外机构投资者

合格投资者应当委托境内商业银行（1 个）作为托管人托管资产，委托境内证券公司（可分