应用时间序列分析习题答案(7)

时间:2025-04-03

3.16 解:(1)t t t x x ε+-=--)10(*3.0101, 6.9=T x

88.9])10(*3.010[)()1(ˆ11=+-+==++T T t T x E x E x

ε 964.9])10(*3.010[)()2(ˆ212=+-+==+++T T t T x E x E x

ε 9892.9])10(*3.010[)()3(ˆ323=+-+==+++T T t T x E x E x

ε 已知AR(1)模型的Green 函数为:j j G 1φ=, ,,21=j 121213122130)3(++++++++=++=t t t t t t T G G G e εφεφεεεε 8829.99*)09.03.01()]3([22=++=T e Var 3+t x %的置信区间:的95[9.9892-1.96*8829.9,9.9892+1.96*8829.9] 即[3.8275,16.1509]

(2)62.088.95.10)1(ˆ11=-=-=++T T T x

x ε 15.10964.962.0*3.0)()1(ˆ21=+==++t T x E x

045.109892.962.0*09.0)()2(ˆ31=+==++t T x E x

81.99*)3.01()]2([22=+=+T e Var 3+t x %的置信区间:的95[10.045-1.96×81.9,10.045+1.96*81.9] 即[3.9061,16.1839]。

3.17 (1)平稳非白噪声序列

(2)AR(1)

(3) 5年预测结果如下:

3.18 (1)平稳非白噪声序列

(2)AR(1)

(3) 5年预测结果如下:

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