应用时间序列分析习题答案(10)

发布时间:2021-06-06

22(1)(1)(1)(1)

1t t x

t x t t αααααααααα

=-----

=-----

-=-

则1lim lim 1t t t t x t t αα→∞→∞-⎛⎫- ⎪== ⎪ ⎪⎝⎭。

4.5 该序列为显著的线性递增序列,利用本章的知识点,可以使用线性方程或者holt 两参数指数平滑法进行趋势拟合和预测,答案不唯一,具体结果略。

4.6 该序列为显著的非线性递增序列,可以拟合二次型曲线、指数型曲线或其他曲线,也能使用holt 两参数指数平滑法进行趋势拟合和预测,答案不唯一,具体结果略。

4.7 本例在混合模型结构,季节指数求法,趋势拟合方法等处均有多种可选方案,如下做法仅是可选方法之一,结果仅供参考

(1)该序列有显著趋势和周期效应,时序图如下

(2)该序列周期振幅几乎不随着趋势递增而变化,所以尝试使用加法模型拟合该序列:t t t t x T S I =++。(注:如果用乘法模型也可以)

首先求季节指数(没有消除趋势,并不是最精确的季节指数)

0.960722 0.912575 1.038169 1.064302 1.153627 1.116566

1.04292 0.984162 0.930947 0.938549 0.902281 0.955179

消除季节影响,得序列t t t y x S x =-,使用线性模型拟合该序列趋势影响(方法不唯一):

97.70 1.79268t T t =-+,1,2,3,t =

(注:该趋势模型截距无意义,主要是斜率有意义,反映了长期递增速率)

得到残差序列t t t t t I x S x y T =-=-,残差序列基本无显著趋势和周期残留。

预测1971年奶牛的月度产量序列为()

mod 12ˆ,109,110,,120t t t x T S x t =+=

得到 771.5021 739.517 829.4208 849.5468 914.0062 889.7989 839.9249 800.4953 764.9547 772.0807 748.4289 787.3327

(3)该序列使用x11方法得到的趋势拟合为

趋势拟合图为

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