第3章 金融时间序列数据分析

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

第3章 金融时间序列数据分析

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

3.1 创立时间序列变量3.1.1的创立和读取时间序列数组 的创立和读取时间序列数组利用fints函数创立日期型数组 函数创立日期型数组 利用 金融时间序列文件读取

3.1.2时间序列数组运算 时间序列数组运算日期运算 时间序列数据转化为其他类型数据 处理时间序列中的缺失数据

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

3.2 金融时间序列的统计特征3.2.1相关系数和偏相关系数 相关系数和偏相关系数 相关系数 偏相关系数 自相关系数

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

金融时间序列界面功能介绍 Data菜单 菜单 Analysis菜单 菜单 Graphs菜单

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

3.3 时间序列模型自回归过程AR模型 移动平均过程 MA ARMA过程 多变量的时间序列模型 FPE、AIC准则

MATLAB数值计算及金融运用 系列课件

3.4 GARCH模型参数估计 模型参数估计GARCH模型相关参数的设定 生成单变量GARCH(p,q)型数据 GARCH GARCH模型的参数估计