倒向随机微分方程理论(5)

发布时间:2021-06-07

数学专业线性代数方面的参考书。适用于大学理科专业的高年级学生或相关科研工作者。

三篇文章,其中有的一般随机最大值原理 还给予非常高的评价,当我把这篇解决了近四十年来都未获得实质进展的结果寄给这个杂志时,我自认为是给他们送去的是一份答谢礼物,但得到的问答却是一个“不”

我只好 退而求其次,将稿件寄给了Stochaitics杂志的编委Pardoux,并且说明已被SIAM拒稿。Pardoux收到稿立刻写回信,很高兴地回信说他将推荐发表,并且问我是否有兴趣来法国和他一起在BSDE方面合作研究。我也很高兴,因为非线性Feynman-Kac公式的发现使他对BSDE的看法完全转变了。

Pardoux后来提及这段历史时写道:“1989年我应他即彭 的邀请访问中国,我们按他的思想一起搞出了一类新型的倒向随机微分方程。当时我还以为这不过是一个新奇想法,而彭则接着就有了一个完全创新的思想:运用倒向随机微分方程来推广Feynman-Kac公式使之适用于非线性偏微分方程组。”

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