倒向随机微分方程理论(3)
发布时间:2021-06-07
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数学专业线性代数方面的参考书。适用于大学理科专业的高年级学生或相关科研工作者。
性”。而这时又转而想到一个完全不相关的问题,即前面提到的BSDE存在性问题,“这个问题是否有强制性”﹖躺在床上,用Ito公式心算了一下,忽然发现了问题的关键:长期以来人们总是在想方设法通过取期望消去的随机积分项,其实恰好就起到了强制项的作用。
想到这里,爬起来就找出纸和笔来验证,只花了几分钟,就利用这种强制性证明 解出了BSDE解的唯一性。我立刻感到这个问题已经可以解决了,剩下的任务就是要进行Picard迭代,并再利用这强制性来证明解的存在性了而我对此很有信心这种信心也来自几年以前孙经先博士和我的一次闲聊 。
我感到很激动,当即打电话给住在复旦东招二楼的Pardoux。他接电话后就问:“你知道现在才几点吗”﹖我说:“我知道,但我想我也知道怎样证明BSDE的存在唯一性方法了”他对我说了一句“Monte”上来吧。
Pardoux理解了唯一性的证明后,觉得很有道理。我们就拿出笔和纸,讨论如何利用这种强制性来证明解的存在性。存在性的证明要麻烦一些,我们需要在Picard迭代的一些技术细节上仔细地推导和验证,而Pardoux当天上午还有学术报告以及其他活动,所以我们决定在这些活动结束以后再仔细讨论。这些活动结束以后已经是晚上,我对他说,我草算了一遍,存在性也是成立的,但还需要仔细地完整地写出来,以防证明有漏洞。
第二天上午,我就把这个BSDE的存在唯一性结果文章的第一稿原稿是用铅笔写的 给Pardoux看。他仔细读完以后对我说,证明通得过并值得发表。但他接着说:“我对这个结果没有什么贡献,应该以你一个人的名义发表”。我这时对他谈起了他在上海城隍庙关于“Malliavin方程”的强制性的一番话对我想到BSDE的强制性的影响。
我解释得可能不太清楚,但他同意两人联名发表。我们商定由他执笔写第一稿的引言这是数学文章的特点:往往是先有文章的主体,最后再写引言部分 。然后由他带回法国写出修改稿并且负责打印。
一般而言,一个“好的数学方程”要具备两个条件,解的存在性和解的唯一性,其中解的存在性当然是第一重要的。但为什么我在解的唯一性成立后就信心十足了呢﹖这当然首先是因为我感觉到发现了BSDE的强制性结构,它可以被用来解决唯一性,也可以用来解决存在性。但是我觉得,多年以前我与孙经先博士一次谈话也起了很关键的作用。一次闲聊中说到他的本行(不动点问题)时他谈到了一个很有趣的结果,大意是:“如果一个方程的解已经被证明是存在唯一的,那么就能找到一个距离函数,而问题就是这个距离下的一个压缩映象的不动
点”。这番话使我对唯一性部分证明的份量产生了非常深刻的印象。此后养成一