倒向随机微分方程理论(3)

发布时间:2021-06-07

数学专业线性代数方面的参考书。适用于大学理科专业的高年级学生或相关科研工作者。

性”。而这时又转而想到一个完全不相关的问题,即前面提到的BSDE存在性问题,“这个问题是否有强制性”﹖躺在床上,用Ito公式心算了一下,忽然发现了问题的关键:长期以来人们总是在想方设法通过取期望消去的随机积分项,其实恰好就起到了强制项的作用。

想到这里,爬起来就找出纸和笔来验证,只花了几分钟,就利用这种强制性证明 解出了BSDE解的唯一性。我立刻感到这个问题已经可以解决了,剩下的任务就是要进行Picard迭代,并再利用这强制性来证明解的存在性了而我对此很有信心这种信心也来自几年以前孙经先博士和我的一次闲聊 。

我感到很激动,当即打电话给住在复旦东招二楼的Pardoux。他接电话后就问:“你知道现在才几点吗”﹖我说:“我知道,但我想我也知道怎样证明BSDE的存在唯一性方法了”他对我说了一句“Monte”上来吧。

Pardoux理解了唯一性的证明后,觉得很有道理。我们就拿出笔和纸,讨论如何利用这种强制性来证明解的存在性。存在性的证明要麻烦一些,我们需要在Picard迭代的一些技术细节上仔细地推导和验证,而Pardoux当天上午还有学术报告以及其他活动,所以我们决定在这些活动结束以后再仔细讨论。这些活动结束以后已经是晚上,我对他说,我草算了一遍,存在性也是成立的,但还需要仔细地完整地写出来,以防证明有漏洞。

第二天上午,我就把这个BSDE的存在唯一性结果文章的第一稿原稿是用铅笔写的 给Pardoux看。他仔细读完以后对我说,证明通得过并值得发表。但他接着说:“我对这个结果没有什么贡献,应该以你一个人的名义发表”。我这时对他谈起了他在上海城隍庙关于“Malliavin方程”的强制性的一番话对我想到BSDE的强制性的影响。

我解释得可能不太清楚,但他同意两人联名发表。我们商定由他执笔写第一稿的引言这是数学文章的特点:往往是先有文章的主体,最后再写引言部分 。然后由他带回法国写出修改稿并且负责打印。

一般而言,一个“好的数学方程”要具备两个条件,解的存在性和解的唯一性,其中解的存在性当然是第一重要的。但为什么我在解的唯一性成立后就信心十足了呢﹖这当然首先是因为我感觉到发现了BSDE的强制性结构,它可以被用来解决唯一性,也可以用来解决存在性。但是我觉得,多年以前我与孙经先博士一次谈话也起了很关键的作用。一次闲聊中说到他的本行(不动点问题)时他谈到了一个很有趣的结果,大意是:“如果一个方程的解已经被证明是存在唯一的,那么就能找到一个距离函数,而问题就是这个距离下的一个压缩映象的不动

点”。这番话使我对唯一性部分证明的份量产生了非常深刻的印象。此后养成一

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