能够通过t检验与F检验。模型的误差主要来自：

A. 模型主要采用与市场基准指数回归的方法测算基金仓位，与市场表现差异较大的基金的测算结果可能会有一定的偏差。

B. 有些基金合同说明，仓位的限定只是在“正常情况下”，现在可能并不遵从这个限定，这时合规调整也会带来偏差。

C. 模型未考虑基金申购与赎回对基金仓位的影响，也未考虑新基金的建仓情况，对基金及基金公司仓位的描述也可能因此产生一定的偏差。 三、对过去仓位模拟的结果表明：

1. 模型对偏股型基金的整体仓位计算准确度很高，在99%的置信度下，误差不超过2.19%，且股票型基金仓位的

计算结果准确度高于混合型的结果。

2. 模型对基金公司的整体仓位计算准确度一般，在95%的置信度下，平均误差不超过3.77%，且大型基金公司仓

位的计算结果准确度高于小型基金公司的结果。

3. 模型对单只基金的仓位计算准确度较低，在90%的置信度下，平均误差不超过4.82%，且大型基金(指基金的

净资产大)的仓位计算结果的准确度高于小型基金的结果。

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