中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

中小企业板交易型开放式指数基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十日

中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

华夏中小板ETF

基金主代码交易代码基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日年6月8日 基金管理人 基金托管人

华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额份 基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期年9月5日

2.2基金产品说明

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

2.3基金管理人和基金托管人

项目

名称

姓名

信息披露负责人

客户服务电话 传真

联系电话 电子邮箱

基金管理人

华夏基金管理有限公司 崔雁巍

基金托管人

中国建设银行股份有限公司尹东

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点

http://

基金管理人和基金托管人的住所

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标年年年 本期已实现收益 本期利润

加权平均基金份额本期利润

本期基金份额净值增长率 期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值 期末基金份额净值

666,087,174.351,795,965,303.49

1.300894.19%

-440,770,609.41-2,709,930,610.82

-1.6574-52.62%

1,884,524,079.293,076,342,818.10

1.9282149.25%

3.1.2期末数据和指标年末年末年末

1.3154

3,761,695,191.30

2.636

0.4105

2,176,801,667.99

1.410

1.2596

5,309,223,049.90

2.976

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③ 26.94%29.06%96.64%128.22%176.32%

业绩比较基准收益率标准差④

1.85%2.17%2.06%2.51%2.37%

①－③

②－④

过去三个月1.82%过去六个月2.11%过去一年2.00%过去三年2.42%自基金合同生效起至今

-0.03%-0.06%-0.06%-0.09%-0.12%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年6月8日至2009年12月31日）

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中小企业板交易型开放式指数基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图

注：本基金合同于2006年6月8日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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年度

每10份基金份额分红数 现金形式发放

总额 再投资形式发放总额

----

年度利润分配

合计

备注

2009年150,365,925.262008年-2007年-合计

- - - -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至2009年12月31日，公司管理资产规模超过3000亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨，以深入的投资研究为基础，规范运作，审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年，市场恢复性上涨，根据晨星2009年开放式基金总回报率排名，在208只股票型基金排名中，华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3，其中华夏复兴股票基金排名第7；在70只激进配置型基金中，华夏大盘精选混合基金排名第1；在82只标准混合型基金中，中信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）基金排名第9。过去3年，市场历经牛熊转换，华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票（现为“华夏收入股票”）、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中

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信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作，举办各类巡回报告会，在各大媒体开设投资者教育专栏，向投资者免费发放基金理财书籍，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

2009年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项：

1、2009年1月，在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。

2、2009年1月，在《证券时报》主办的评选中，华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。

3、2009年3月，在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。

4、2009年10月，在新浪网主办的评选中，华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。

5、2009年11月，在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖。

6、2009年12月，在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中，华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。

在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务：推出在线客服，通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务；完善网站基金账户查询功能，为客户提供更丰富的查询内容；推动销售机构改善系统，提高客户交易成功率；主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度，华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会（CCCS）评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。

华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时，也在作为一个负

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责任的企业公民持续回馈社会：2009年8月，华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目，帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学；2009年12月，由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立，基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨，是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工，并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”，组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训，该项目捐赠额为40万元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理

期限 任职日期

离任日期

证券从业年限

说明

硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。

方军

本基金的基金经理

2006-06-08年

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，在政策的刺激下，宏观经济逐步复苏，上市公司的盈利能力增强，信贷出现大幅增长，市场流动性明显增强，A股市场在上半年呈现单边上涨的走势。但随着估值水平的提高，新股发行和“大小非”减持给市场带来一定压力，A股市场随后出现振荡行情。从风格特征来看，小盘股走势优于大盘股，本报告期，中小板指上涨96.64%，好于市场平均水平。

本基金的操作主要集中在指数结构的调整上，完成成份股的定期调整以及限售股上市带来的结构调整。在操作上，我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，紧密跟踪中小板指。 4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为2.636元，本报告期份额净值增长率为94.19%，同期中小企业板价格指数累计增长率为96.64%。本基金本报告期累计跟踪偏离度为-2.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，宏观经济有望在刺激政策的后续影响下维持向好，上市公司盈利能力继续增强；但随着物价水平的上涨，经济刺激政策的退出或投资者与之相关的预期变化都会加大市场风险。因此，未来市场的主要驱动因素可能从资金推动转为业绩推动。同时，随着股指期货、融资融券等创新业务的推出，境内证券市场的深度和广度将得到拓展并将显著提高市场效率，这将有利于指数投资乃至整个证券市场的长期发展，也会对市场结构产生深远影响。因此，未来市场呈现宽幅振荡走势的可能性较大，整体投资机会可能较少，结构性机会可能相对较多。

中小板股票具有很明显的成长性优势和长期投资价值，但经济形势及市场的变化也会对中小板公司产生影响，中小板股票的波动性相对较大。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现为投资者获取指数投资收益及其他

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模式盈利机会的投资目标。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度，开展了投资人员管理等合规培训，组织了多次合规考试，强化了员工合规意识；加强了制度建设工作，对投资管理制度进行了梳理，制定并实施了投资管理人员相关管理制度；加大了检查监控的频率，开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查，对发现的问题及时督促整改。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为150,365,925.26元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2010)第20141号

中小企业板交易型开放式指数基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的中小企业板交易型开放式指数基金(以下简称“中小板ETF基金”)的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是中小板ETF基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策； (3)作出合理的会计估计。

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二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中小板ETF基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师：许康玮 会计师事务所有限公司 注册会计师：单 峰 中国 上海市

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金 报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

资产

资产： 银行存款 结算备付金

附注号

本期末

2009年12月31日

81,756,464.43156,777.88

上年度末 2008年12月31日

146,693,990.40

-

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存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资

基金投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 资产总计

负债和所有者权益

负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

附注号

469,178.983,695,383,840.723,695,383,840.72

------23,602.31

----3,777,789,864.32本期末

2009年12月31日

----3,182,875.366,082,026.201,585,846.42317,169.27

-3,101,101.66

----1,825,654.1116,094,673.021,426,913,997.542,334,781,193.763,761,695,191.303,777,789,864.32

250,000.002,070,629,915.972,070,629,915.97

------39,263.96

----2,217,613,170.33上年度末 2008年12月31日

----31,815,983.561,497,466.38952,267.90190,453.55

-5,098,871.47

----1,256,459.4840,811,502.341,543,333,503.09633,468,164.902,176,801,667.992,217,613,170.33

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值2.636元，基金份额总额1,426,913,997.54份。

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7.2利润表

会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

项目

一、收入 1.利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入 2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益

基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 减：二、费用 1.管理人报酬 2.托管费 3.销售服务费 4.交易费用 5.利息支出

其中：卖出回购金融资产支出 6.其他费用

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

附注号

本期

2009年1月1日至 2009年12月31日 1,816,083,594.88

659,269.60659,269.60

----682,090,809.95665,078,912.30

----17,011,897.651,129,878,129.14

-3,455,386.1920,118,291.3914,344,880.272,868,976.13

-2,422,416.66

--482,018.331,795,965,303.49

-1,795,965,303.49

上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日 -2,682,233,036.00

1,634,749.081,634,017.68

731.40

----416,066,358.48-439,037,770.81

-3,701,356.43

--19,270,055.90-2,269,160,001.41

-1,358,574.8127,697,574.8216,721,474.673,344,294.95

-7,380,594.53

--251,210.67-2,709,930,610.82

--2,709,930,610.82

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

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单位：人民币元

项目

实收基金

一、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款

2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

项目

实收基金

一、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款

2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

1,784,288,479.821,543,333,503.09

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

未分配利润 633,468,164.90

所有者权益合计 2,176,801,667.99

-1,795,965,303.491,795,965,303.49

-116,419,505.555,290,718,759.86-5,407,138,265.41

55,713,650.636,250,213,005.55-6,194,499,354.92

-60,705,854.9211,540,931,765.41-11,601,637,620.33

--150,365,925.26-150,365,925.26

1,426,913,997.542,334,781,193.763,761,695,191.30

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

未分配利润 3,524,934,570.08

所有者权益合计 5,309,223,049.90

--2,709,930,610.82-2,709,930,610.82

-240,954,976.732,425,762,841.34-2,666,717,818.07

-181,535,794.362,667,027,468.51-2,848,563,262.87

-422,490,771.095,092,790,309.85-5,515,281,080.94

---

1,543,333,503.09633,468,164.902,176,801,667.99

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系

关联方名称

华夏基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）

中信证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 中信金通证券有限责任公司

与本基金的关系

基金管理人、基金场外申购赎回销售机构 基金托管人、基金场外申购赎回销售机构 基金管理人的股东、场内申购赎回销售机构基金管理人股东控股的公司、场内申购赎回销售机构

基金管理人股东控股的公司、场内申购赎回销售机构

基金管理人股东控股的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目

当期发生的基金应支付的管理费

其中：支付销售机构的客户维护费

本期

2009年1月1日至 2009年12月31日

14,344,880.271,816,194.19

上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日

16,721,474.672,020,022.18

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。