将时间,价格输入就会有结果

当日日期 2012-11-29 沪深300 当月 2115.68 2125.6 股息率 0.304% 无风险利率 3.35% 资金 634704 76521.6 交割日期 2012-12-21 时间差T 22 股指交易单位 股指保证金比例 现货手续费率 印花税率 期货佣金率 跟踪误差成本+冲击成本 300 12% 0.10% 0.10% 0.005% 1.5

下月 2133.6 0.203% 3.82% 76809.6 2013-1-18 50

季月 隔季 2155 2176.2 0.143% 3.374% 3.82% 3.82% 77580 78343.2 2013-3-15 2013-6-21 106 204

当月 下月 季月 隔季

沪深300 2115.68 2115.68 2115.68 2115.68

期指 2125.6 2133.6 2155 2176.2

理论期指 2119.56758 2126.18936 2138.39589 2120.95917

时间差 22 50 106 204

现货手续费 4.23136 4.23136 4.23136 4.23136

印花税 2.11568 2.11568 2.11568 2.11568

股指交易单位 /sspz/hs300/hy/ 股指保证金比例 /sspz/hs300/hy/ 无风险利率 /fe/Channel/19438 /sseportal/ps/zhs/sczn/jyfy2.shtml 印花税率 跟踪误差成本+冲击成本 经验数据 2012年预计股息率q 3%月份 分红家数 分红家数占比 (%) 分红总额(亿 元) 分红总额占比 (%)

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

1 1 3.2 6 14 49.4 82 48.2 22.2 4.8 0.6 0

0.4303 0.4303 1.3769 2.5818 6.0241 21.2565 35.284 20.7401 9.5525 2.0654 0.2582 0

3.71 60.29 13.32 386.49 55.62 492.31 2,275.68 422.15 67.39 9.35 1.54 0

0.1 1.59 0.35 10.2 1.47 13 60.08 11.14 1.78 0.25 0.04 0

每月年化股息率 12 11 10 9 8 7

当日日期2012-11-29

沪深300当月

2115.682125.6

股息率0.304%

无风险利率3.35%

资金63470476521.6

交割日期2012-12-21

时间差T22

股指交易单位

股指保证金比例

现货手续费率

印花税率

期货佣金率

跟踪误差成本+冲击成本30012%0.10%0.10%0.005%1.5下月2133.60.203%3.82%76809.62013-1-1850季月隔季21552176.20.143%3.374%3.82%3.82%7758078343.22013-3-152013-6-21106204

当月

下月

季月

隔季沪深3002115.682115.682115.682115.68期指2125.62133.621552176.2理论期指2119.567582126.189362138.395892120.95917时间差2250106204现货手续费4.231364.231364.231364.23136印花税2.115682.115682.115682.11568

股指交易单位股指保证金比例无风险利率印花税率每月年化股121110987