3.中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数据接口规格说明书(技

时间：2025-07-10

中国证券登记结算公司上海分公司

期权模拟结算系统数据接口规格说明书（技术开发稿V0.91）

二零一三年九月

版本修订历史

更新日期

最新版本

修订说明

2013/8/19 0.9

根据个股期权最新业务方案调整

1、持仓改用8位合约产品代码。

2、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。 3、增加了行权交收内容，包括交收结果、现金交割、欠款扣券。

2013/9/12 0.91

一、概述

双方数据交换遵循现货数据交换的规则，包括文件交换原则、命名规范、标志文件、数据格式、分隔符等。

二、交换通道

交换通道同现货系统。

三、接口清单

1、发结算参与人文件接口

1） op_jsmx（期权结算明细文件） 2） op_zqjs（期权证券净额交收） 3） op_zjjs（期权资金净额交收） 4） op_hycc（期权合约持仓数据） 5） op_ccbd（期权合约持仓变动数据） 6） op_bzjzh（衍生品保证金账户数据） 7） op_zhbd（衍生品合约账户变动数据） 8） op_ywhb(衍生品业务回报) 2、实时接口

1）衍生品合约账户开通/注销申报

四、文件接口详细说明

（一）发结算参与人接口 1、op_jsmx（期权结算明细文件）

1）文件名称： 2）数据内容：

op_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）包括期权交易、行权结算数据。

3）文件生成单位：清算编号。 4）发送目标：

结算参与人信箱。

5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

每个交易日日终后。每个交易日。已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character

长度 3 2 3 3 3

NO 字段名格式定义说明记录格式市场代码记录类型交收方式业务类型交收编号成交编号券商订单编号交易所订单编号交易日期清算日期交收日期交易单元结算单元交易参与人的清算编号结算参与人的清算编号证券账号期权子账户编码期权合约产品代码

标的证券代码买卖标志开平标志备兑期权标志数量1 数量2 资金账号币种价格1 价格2 经手费

1. JLGS 2. SCDM 3. JLLX 4. JSFS 5. YWLX 6. JSBH 7. CJBH 8. HYDDBH 9. JYDDBH 10. JYRQ 11. QSRQ 12. JSRQ 13. XWH1 14. XWH2 15. XWHY 16. JSHY 17. ZQZH 18. ZZHBM 19. HEYDM

16 ±999999999999999 10 16 8 8 8 5 5 5 5

10 3 8 6 1 1 1

20. BDZQDM 21. MMBZ 22. KPBZ 23. BDBZ 24. SL1 25. SL2 26. ZJZH 27. BZ 28. JG1 29. JG2 30. QSJE 31. JSF

16 ±999999999999999 16 ±999999999999999 25 3

17 ±999999.999999999 17 ±999999.999999999 17 ±9999999999999.99

19 ±999999999999999.99 清算金额

33. JSSXF 34. QTJE 35. SFJE 36. JGDM 37. FJSM 38. BY 9）数据说明：

（1）发送的数据DBF字段全部定义为字符型，对于数值型的信息用“±99999.99”这样的格式定义来表示，有“±”表示该数值可以有正负号。

（2）对于字符型的信息，如果字段长度n大于信息长度m，则填写字段的左起m位。（3）表格中金额，费用字段正号表示结算会员应收，负号表示结算会员应付。 10）数据填写说明：

字段名

说明记录格式市场代码记录类型交收方式业务类型交收编号成交编号券商订单编号交易所订单编号交易日期清算日期交收日期交易单元结算单元

期权交易结算 “F01” “10”