投资学考试题型及重点

投资学考试题型及重点

投资学

期末考试题型： 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 四、简答题 五、计算题

《投资学》考核知识点与考核要求（见下表）

说明：本大纲在考核目标中，按识记、领会、简单运用、综合运用四个层次规定学生通过学习应达到的能力层次要求，四个能力层次是递进的关系。各能力层次的含义是：

识记：能够了解有关概念和知识的含义，并能准确认识和表述、选择和判断。 领会：在识记的基础上，能够比较全面地把握基本概念、事实、模型、方法，能够把握它们之间的区别与联系，并根据考核的不同要求，做出正确解释、说明和论述

简单运用：在领会的基础上，能够运用本课程中学到的单个知识点，分析和解释一般的应用问题。

《投资学》考核知识点与考核要求

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3、金融市场和经济 4、投资过程 5、竞争性市场 6、市场参与者 7、市场动态

2、金融资产分 类 3、资产证券化 4、金融工程化

中的代理问 题 3、金融市场 的中介机构

第 2 章 资产类别与金融工具 1、货币市场各 1、货币市场 2、债券市场 3、股权证券 4、股票指数 5、衍生市场 品种及其特征 2、债券市场各 品种及其特征 3、股权证券各 品种及其特征 4、衍生市场各 品种及其特征 第 3 章 证券是如何交易的 1、公募与私募

1、商业票据 的运作原理 2、同业拆借 的运作原理 3、回购的运 作原理

1、应税债 券与免税 债券的收 益率比较

1、股票指 数的编制 以及作用

1、公司发行 证券的方式 与过程 2、证券交易 机制

1、保证金 购买的原 理及计算 2、买空、 卖空交易 的原理及 计算

1、公司发行证券的方式与过 的概念 程 2、证券交易市场的介绍 3、交易指令 4、信用交易 2、交易市场的 类型

第 4 章 共同基金和其他投资 1、基金的特征 公司 1、投资公司 2、投资公司的类型 3、共同基金 4、共同基金的投资成本 5、基金的所得税 6、交易所交易基金 7、共同基金投资绩效：初探 8、共同基金的信息 第 5 章 从历史数据中学习收 1、真实利率与 益和风险 名义利率

1、单位净值 2、基金的费 2、投资公司的 用结构 类型 3、基金的收 3、 开放式基金、 益 封闭基金； 4、投资策略定 义的基金类型

基金净值 的计算

1、交易所 交易基金

4、 基金的所 得税

1、实际年利 率的计算

1、夏普比

率及运用

投资学考试题型及重点

2、真实利率均

2、年百分比 利率的计算 3、期望收益 率与方差的 计算

1、真实利率与名义利率衡 3、名义利率均

2、真实利率均衡衡

3、名义利率均衡

4、实际年利率

5、年百分比利率

6、期望收益率与方差

7、夏普比率8、正态分布 第 6 章 风险厌恶与风险资产 1、风险态度： 的资本配置 1、风险态度 1、考虑风险 态度的投资 风险厌恶、 风险 价值 偏好 1、风险资 产与无风 险资产的 组合分析 2、 衡量投资 2、资产配 组合的效用 置线的应 值 用 3、风险容 忍度与资 产配置的 分析方法

2、考虑风险态度的投资价值 2、投资组合的 3、投资组合的无差异曲线 均值方差准则

4、投资组合的均值方差准则 3、资产配置线 5、风险资产与无风险资产的 的涵义 组合 6、资产配置线 7、风险容忍度与资产配置 8、资本市场线 第 7 章 优化风险投资组合 4、资本市场线 的涵义 5、效用无差异 曲线的特点 1、资产组合的 风险来源

1、两种资产 的资产组合 的一般分析 方法 2、完全正相

1、最优风 险资产组

1、完成一 个完整的

1、资产组合的风险来源

2、系统风险和 非系统风险的

合：两种风 资产组合 险资产和 一种无风 的步骤。

2、系统风险和非系统风涵义

险3、两种风险资 产组合的风险 关、负相关的 险资产 两种资产组 合的分析方 法

3、两种资产的资产组合收益特征

的分析4、协方差与相

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4、最优风险资产组合： 两种风险资产和一种无 风险资产

关系数的意义

3、风险资产 的有效边界 4、资产分割 原理

5、完成一个完整的资产 组合的步骤。

6、风险资产的有效边界7、资产分割原理 第 8 章 指数模型 1、马科维茨 投资组合模 1、单指数 模型风险 和协方差 的计算 2、指数模 型下投资 组合的分 1、α 与 β 值的估计、 预测方法 2、证券指 数模型估 计和市场 指数参数 建立基础 上构建最

1、马科维茨过程的缺陷型的缺陷 2、单指数模

2、单指数模型的推导过型的推导过

程程

3、单指数模型风险和协散化意义

方差的计算

4、指数模型下投资组合 的分散化意义

优化风险 投资组合 的步骤和

5、α与β值的估计、预方法

测方法

3、跟踪投 资组合的

6、证券指数模型估计和构建

市场指数参数建立基础 上构建最优化风险投资 组合的步骤和方法第 9 章 资本资产定价模型 1、资本资产定 价模型的基本 1、资本资产 定价模型的 1、β 系数、 α 系数的意 义及投资 决策的分 析

1、资本资产定价模型的假定： 七个假定 运用

基本假定的涵义 2、市场组合、

2、证券 …… 此处隐藏：1866字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……