投资与理财部分题目

一、单项选择题

1.投资分析的目标是（B）。

A.证券风险最小化

B.证券投资净效用最大化

C.证券投资预期收益与风险固定化

D.证券流动性最大化

2.从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种( A )的关系。

A.正相关

B.负相关

C.非相关

D.线性相关

3.只有当证券出于（D）时，投资该证券才有利可图，否则可能会导致投资失败。

A.市场低位

B.被低估

C.不稳定状态

D.投资价值区域

4.根据鲁宾斯坦的考证，最早的投资理论可以追溯到1202年意大利数学家（A）的《算盘书》（Liber Abaci）。

A.斐波那契

B.帕乔利

C.斯蒂安

D.艾尔蒙多

5.1494年，意大利数学家卢卡·帕乔利出版了（A）一书，其中部分章节系统论述了复试记账法原理。

A.《算术、几何、比及比例概要》

B.《论赌博中的计算》

C.《社会物理学》

D.《连续概率理论》

6．1900年，现代量化金融的奠基者（A）在其博士论文投机理论中，将概率论直接运用于分析证券价格。

A.路易·巴舍利耶

B.帕乔利

C.斯蒂安

D.艾尔蒙多

7.（B）被称为价值投资之父。

A.沃金

B.格雷厄姆

C.斯蒂安

D.艾尔蒙多

8.（B）年是经典投资理论的黄金年代，投资学一方面有了相对独立的地位，同时也和主流经济学理论相一致。

A.1940-1990

B.1950-1980

C.1930-1970

D.1940-1980

9．（D）是经典投资理论的主体。

A．资本结构理论 B.证券市场的竞争性均衡理论

C.随机游走与有效市场理论

D.现代资产组合理论

10.（C）在《商业学刊》上发表了一篇题为《股票市场价格行为》的论文，并在1970年深化和提出了“有效市场假说”。

A.费雪

B.威廉姆斯

C.尤金·法玛

D.斯蒂格利茨

11. 法玛根据市场对信息反应的强弱将有效市场分为三种（D）。

A弱式有效市场B半强式有效市场C强式有效市场D以上均正确

12.（ C）提岀的二叉树定价方法开创了以数值为摸拟为期权及其他复杂衍坐定价的数值方法，至今在业界被广泛使用

A费雪和罗斯B威廉姆斯和尤金法玛C雷德曼和罗特尔D布莱克和休尔斯

13.（ A）主要研究”在特定交易规则约朿下，交易性资产的价格形成过程及其结构

A市场微结构理论B行为金融理论C期权定价理论D有效市场理论

14. 行为金融学理论与传统资产定价模型的主要区别在于区分了(D)。

A知情交易者B噪声交易者C理性交易者D.A和B

15. 卡尼曼和特维斯基开创了(B).

A期权定价理论B展望理论C有效市场理论D以上说法均不正确.

16. 行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由(B)来决定的

A行业贝塔B行为贝塔C股票贝塔D以上说法均不正确

17.( B)以价格判断为基础以正确投资时机决择为依据

A基本分析流派B技术分析流派 C.行为分析流派D学术分析流派

18. 以宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派是(A)。

A基本分析流派B技术分析流派 C.行为分析流派D学术分析流派

19. 技术分析流派对股票价格波动原因的解释是(c)。

A对份格与价值偏离的调整B对书场心理平衡状态的调整C对市场供求与均衡状态偏离的调整D对价格与反映信息偏离的调整

20. 仅从证券的市场行为来分忻证券价格未来变化趋势的分忻方法称为(A)。A技术分析B基本分析C定性分析D定量分析。

21.宏观经济分析指标所探讨的经理指标包括（D）

A.同一性、同步性、滞后性

B.先行性、同一性、滞后性

C.先行性、同步性、超越性

D.先行性、同步性、滞后性

22.下列不属于基本分析法特点的是（C）。

A.以经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理为依据

B.对决定证券价值及价格的基本要素进行分析

C.根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法

D.评估证券的投资价值，判断证券的合理价位，提出相应的投资建议

23.基本分析的重点是（B）。

A.宏观经济分析

B.公司分析

C.区域分析

D.行业分析

24.（A）是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。

A.量化分析法

B.基本分析法

C.技术分析法

D.证券组合分析法

25.可以对将来的经济状况提供预示性信息的指标是（A）。

A.先行性指标

B.同步性指标

C.滞后性指标

D.创造性指标

26.(A)通常假定证券价格或收益率走势存在一个正常值或均值，高于或低于此均值时会发生反向变动，投资者可以依据该规律进行低买高卖。

A均值一回归策略 B动量策略 C趋势策略 D多一空组合策略

27.（B）通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额

A交易型策略 B多一空组合策略 C事件驱动型策略 D投资组合保险策略28.根据（A）不同，常见的投资策略分为主动型策略与被动型策略

A投资策略的灵活性 B策略使用期限 C投资品种 D投资者群体特征

29（C）是指根据不同的特殊事件（例如公司结构 …… 此处隐藏：7580字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……