国家自然科学基金NSFC项目信息清单

关于投资者行为研究数据的拓展方法及应用研究潘婉彬空间随机前沿模型估计及设定检验研究张进峰基于转换成本模型的消费者银行选择研究何振宇含有变点的分位数回归模型：贝叶斯分析及应用周影辉幸福与收入异质性关系研究——对多元处理变量处理许玲丽状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用郑挺国基于投射变换方法的(条件)矩检验理论及其应用研究王学新条件模型的计量经济学方法探讨及应用任宇半参数有效性工具变量理论：选择、估计、检验及其范青亮动态面板数据模型的最优广义矩估计方法研究及其应胡毅分位数非线性协整：估计、检验与应用李海奇基于交互效应的空间面板数据结构VAR模型理论方法与刘亚清截面个体变系数面板数据模型中的分位数回归方法及冯强

基于阈值协整的共同趋势、共同(相依)周期的理论方欧阳志刚截面相依条件下的贝叶斯面板协整理论与应用研究李素芳高密度航路网络交通拥挤风险管控方法研究田文条件异方差矩阵风险度量的半参数模型及其应用研究夏应存次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析叶五一基于非线性数学期望的系统性风险测度与防控方法研宫晓琳基于生态理性的跨期环境风险认知的主观概率和效用谢筱玲基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资陈树敏经济危机时退保风险测度与管理研究郑海涛基于高阶矩风险的非常规突发事件应急管理优化模型孙琦贝叶斯框架下风险度量的非参数估计及其应用研究温利民我国股票市场隐含偏度指数的建立及应用研究骆兴国复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其周勇基于熵优化原理的大偏差风险分析与应用研究姜昱汐多重风险相依情形下的最优保险问题研究卢志义中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型范龙振基于交易者行为的金融资产定价模型宋军基于内生性社会学习机制的股票市场参与决策研究彭叠峰面向信息披露的银行风险承担行为研究王宗润投资者情绪生成、传染机制及其对资产定价的影响研文凤华股市模仿性羊群行为涌现、演化和治理的系统建模：卞曰瑭寻求现实多阶段投资组合选择问题时间相容最优投资陈志平复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个张维基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢何建敏限价指令簿的信息内涵研究：基于市场微观结构的视陈淼鑫住房消费决策的行为经济学研究滕敏注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研张兵基于信用等级随机迁移的资产负债组合优化模型闫达文金融市场不同机制创新及产品创新的价值和风险关系吴冲锋股票市场中信息风险监测及市场操纵甄别张强指令驱动市场信息和收益外部性及其多重均衡特征研刘善存非正态分布的正态逼近方法及金融市场检验韩立岩投资者观测性异质对IPO抑价影响机理研究张小成基于利差结构的信用违约互换研究梁朝晖资产价格中隐含通货膨胀信息的提取、分析与应用郑振龙奈特不确定性下动态投资组合选择模型与算法研究张惜丽波动率建模及其在金融市场风险对冲中的应用李胜宏参照系形成机制及其对资产定价的影响：理论建模和赵琳跨市场风险传递的非对称多重分形DCCA方法构建及其曹广喜金融创新产品扩散视角下的金融市场交叉关联网络演黄玮强

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