张老师的金融计量课作业答案 R软件

kurtosis(dailyre)-3

dailylogre<-dailyre

dailylogre$V2=log(1+dailyre$V2/100) dailylogre$V3=log(1+dailyre$V3/100) dailylogre$V4=log(1+dailyre$V4/100)

dailylogre$V2=dailylogre$V2*100 dailylogre$V3=dailylogre$V3*100 dailylogre$V4=dailylogre$V4*100 summary(dailylogre) sd(dailylogre) skewness(dailylogre) kurtosis(dailylogre)-3

t.test(x=dailylogre$V2,alternative="two.sided",mu=0) t.test(x=dailylogre$V3,alternative="two.sided",mu=0) t.test(x=dailylogre$V4,alternative="two.sided",mu=0)

1.2R语言程序源码

setwd("F:/Financial Econometrics/Homework Guide/TsayDat") dailyre<-read.table(file="m-ibm3dx7503.txt") dailyre$V2=dailyre$V2*100 dailyre$V3=dailyre$V3*100 dailyre$V4=dailyre$V4*100 dailyre$V5=dailyre$V5*100

summary(dailyre) sd(dailyre) library(fBasics) skewness(dailyre) kurtosis(dailyre)-3

dailylogre<-dailyre

dailylogre$V2=log(1+dailyre$V2/100) dailylogre$V3=log(1+dailyre$V3/100) dailylogre$V4=log(1+dailyre$V4/100) dailylogre$V5=log(1+dailyre$V5/100)

dailylogre$V2=dailylogre$V2*100 dailylogre$V3=dailylogre$V3*100 dailylogre$V4=dailylogre$V4*100 dailylogre$V5=dailylogre$V5*100

summary(dailylogre) sd(dailylogre) skewness(dailylogre) kurtosis(dailylogre)-3

t.test(x=dailylogre$V2,alternative="two.sided",mu=0) t.test(x=dailylogre$V3,alternative="two.sided",mu=0) t.test(x=dailylogre$V4,alternative="two.sided",mu=0) t.test(x=dailylogre$V5,alternative="two.sided",mu=0)

1.3R语言程序源码 接1.2

r<-sum(dailylogre$V5)/(2004-1975) exp(r*(2004-1975)/100)

1.4R语言程序源码

建立名为z.test的函数用于检验偏度

z.test<-function(skewness,n,alpha,alternative="two.sided"){ options(digits=6) result<-list()

t<-(skewness/sqrt(6/n))