人民币汇价管理相关外汇法规概述

人民币汇价管理相关外汇法规概述

国家外汇管理局上海市分局 2008.11.171

人民币汇价管理相关外汇法规概述

一、相关外汇管理法规1.《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革 的公告》 中国人民银行公告[2005]第16号 2.《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外 汇指定银行挂牌汇价管理有关事项的通知》 银发[2005]183号 3.《中国人民银行关于进一步改善银行间外汇市场交 易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理的通知》 银发[2005]250号 4.《中国人民银行关于进一步完善银行间即期外汇市场 的公告》 中国人民银行公告[2006]第1号2

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5.《国家外汇管理局关于境内外汇指定银行办理韩元 挂牌兑换业务有关事项的通知》 汇发[2006]45号 6.《国家外汇管理局关于加强外汇牌价和结售汇头寸 统计监测工作的通知》 汇发[2005]84号 7.《转发<国家外汇管理局关于调整非工作日美元对人 民币现汇和现钞挂牌买卖价差的批复>的通知》 上海汇发[2006]45号

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二、政策沿革(一)中间价的市场化程度提高 1. 2006年1月4日起，银行间外汇市场引入询 价交易方式，并保留撮合方式，同时引入做市商 制度。 2. 银行间人民币兑美元浮动幅度限制逐步扩 大至千分之五。 3. 取消对银行间人民币兑非美元货币波动幅 度的限制。4

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(二)银行定价的灵活性增强 1.美元挂牌汇价实行非对称性管理、价差幅度扩大。 银行对客户美元现汇挂牌汇价实行最大买卖价差不得 超过中国外汇交易中心公布交易中间价的1%的非对称性 管理；银行对客户美元现钞卖出价与买入价之差不得超 过交易中间价的4%。 2.取消非美元货币对人民币挂牌买卖价差幅度限制。 3. 非工作日参照工作日执行 。5

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三、统计报送要求(一)报表名称 《银行挂牌汇价日报表》 (二)报送时间 各外汇指定银行每一工作日的挂牌汇价日报表应于 当日上午10:00前向所在地国家外汇管理局报送。 (三)报送内容 挂牌货币的现汇买入价与现汇卖出价，现钞买入价 与现钞卖出价(包括上一工作日初始挂牌汇价、最高 价、最低价、结束挂牌汇价以及当日营业初始挂牌汇 价)。6

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四、常见问题应严格按照表式中的“填报要求”,参照样例填写。 (一)格式常见错误 1.日期未更新，表中“当日日期”与文件名未统 一。 2.币种代码未按规范填写。 3.未按正确单位填写，货币单位均为“100”。 4.工作表名称未按规范填写“即期牌价”、“远 期牌价”。7

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(二)内容常见错误1.“当日现汇/现钞中间价”指的是银行所制定挂牌汇价的 中间价，而非交易中心公布的中间价。 2.填写逻辑应保证正确。保证买入和卖出的当日初始价所 形成的区间包含当日

中间价，上日最高价应高于上日最低价。 3.凡工作日都应准时报送报表。 4.如无即期交易发生，上日最高价、上日最低价、上日结束 价与上日初始价相等。 5.关于远期汇价的报送问题，若当日无远期交易发生则无需 填写数据。 8

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(三)自查与更正 每月月初十个工作日内将于人行数据上报系统 (http://9.24.15.10)挂出银行汇价报送汇总情 况。根据报表中描述的错误情况进行自查并及时更 正，按原路径重新上报。

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本外币结构性产品相关 外汇管理要求

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一、结构性产品类型结构性衍生品因其结构性设计而涉及到 收益或部分本金的跨境流动与结售汇操作。 目前国内市场上其基本种类包括人民币结构 性存款(保本型、非保本型)、债务项下人 民币结构性产品、结构性远期结售汇产品等。

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二、办理结构性衍生品业务的条件(一) 具备国家外汇管理局及其分支局 (以下简称外汇局)核准的结售汇业务资格。 (二) 具备中国银行业监督管理委员会核 准的衍生产品交易业务资格。 (三) 国家外汇管理局规定的其他条件。

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三、备案管理要求(一) 政策性银行、全国性商业银行办理任一基本类 型结构性衍生品业务，其法人应向国家外汇管理局备案。 城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银 行办理任一基本类型结构性衍生品业务，其法人应向所 在地外汇分局)提交备案材料，由外汇分局确认备案。 (二) 针对结构性衍生品的特点，银行在首次取得某 一基本类型结构性衍生品业务备案批复后，若需增加该 类型产品所挂钩的资产指标种类，须由其法人(外国商 业银行分行视同为法人)向所在地外汇分局进行备案。

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四、提交的申请材料(一) 申请报告。 (二) 即期结售汇业务的批准文件。 (三) 衍生产品交易资格的证明文件。 (四) 申请产品的详细说明。 所申请产品的明细清单；各类产品的本金及盈亏的结 算币种和方式；所涉及的衍生产品种类；结构性部分所 挂钩的资产指标；产品所引发的跨境资金流动情况；结 售汇发生的环节及方式； 境外交易对手的情况。 (五) 风险管理制度、内控制度、信息披露制度与涉及外 汇管理的相关统计报告制度。14

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五、应遵守的外汇管理规定(一) 银行向客户提供人民币结构性存款 产品及负债类结构性产品时，若该产品终 止发生亏损，亏损额不得超过客户本金的 10%;向客户提供结构性远期外汇产品时， 若产品终止发生亏损，亏损幅度不得超过 远期结售汇签约金额的10%。

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(二) 银行应按照外汇管理规定履行结构性衍生品 所涉及的国际收支统计申报与结售

汇统计义务。 结构性衍生品因平盘所涉及的结售汇交易应作为 银行代客结售汇交易记入平盘当期的《银行结售 汇统计月(旬)报表》与《银行结售汇综合头寸 日报表》。 (三) 银行结构性衍生品报表实行总行报送制度， 银行总行或外资银行主报告行汇总境内各分行统 计数据后，经所在地外汇分局报国家外汇管理局。16