第五章 时间序列数据的平稳性检验

时间:2025-07-11

如何采用eviews对数据进行平稳性检验

第五章

时间序列数据的平稳性检验

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如何采用eviews对数据进行平稳性检验

本章要点

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§方法)2

如何采用eviews对数据进行平稳性检验

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§第一节随机过程和平稳性原理一、随机过程t{ }yty,y…,yt…y-2, y,y01,y2…3

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§E(yt)=t)t)=(y22

t=σ=t)

yt,ys)=E(ytys)0(t≠s)么声。

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§二、平稳性原理

§均和在时间过程上都且期仅依赖于时期间的距离或滞后,而不依赖于计算这个就它5

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§

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§:值E(yt)=µt)yE(22t)t µ)=(对所有t)γkE[(yt µ)(ytk µ)](对所有t)γ[或(身)],ytt+k,是k期两之间的协方差。

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§三、伪回归现象游走据结果,的显著之间的关系是不的。是因二者同的,并没有真正的。这情况就”(Spurious )。

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第二节平稳性检验的具体方法

一、单位根检验

§基§David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验)富勒(在对数比较经常用到的一8

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检验的本思想从虑开始YtρYt 1+ut(5.1)

u即到零均非项恒定方

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由(5.1),到t 1=Yt 2+ut1

2=ρYt3+t 2

t TρYt T-1ut T(5.2) (5.3)(5.4)

10YYY

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§次将式…、相邻的上式,并理,可:

t=ρTY2

t Tρut 1+ρT

t 2++ρut T+ut(5.5)

,以情况考:

1)ρ<1TρT→,即对将随着其影响逐渐减此11

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§()若ρ>1,则TρT→∞,即对序冲击着推移而是很,§()ρ=1Tρ

也T=1即其很显然12

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§),相于对其系数的显著建立的H0:ρ=1t没此时Yt能说Yt具单位根被13

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§)也可表Yt=(ρ1)Yt 1+utδYt+ut(5.6)

ttt 1△差分运子。零H。注意如果不H0 t0t即Yt差分此时我们称一阶)序列,记为。

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§过程金融、济据中是最普遍而§理用角,三(1δ)Yt 1+ut即 Yt=δYt 1+ut5.7)

(5.8)

(5.9)tβ1+(1+δ)t 1+ut 即 t=β1δYt 1+utY+δ)Y即 tβ1+β2t+(t 1+ut=β1β2t+δYt 1+ut

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§t每一种形式中,建的零都是:0:ρ=1H0:δ=0外距和趋势项把m

Yt=β1β2t+δYt 1+αi t i+εt(5.10)

=1

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