计量经济学自相关实验报告

山东轻工业学院实验报告 成绩

课程名称： 计量经济学 指导教师： 刘海鹰 实验日期： 2012年4月23日

院（系）： 商学院 专业班级 金融10- 1 实验地点： 机电楼B座5楼

学生姓名： 学号： 201008021029 同组人 无

实验项目名称： 线性回归模型自相关的检验及修正

一、 实验目的和要求

通过Eviews软件估计线性回归模型并计算残差，检验误差项是否存在自相关及自相关的

修正，用广义最小二乘法估计回归参数。

二、 实验原理

图示法检验、DW检验、LM检验、科克伦-奥克特迭代法、广义差分法、最小二乘法。 三、 主要仪器设备、试剂或材料 计算机，EViews软件 四、 实验方法与步骤

1、启动Eviews5软件，建立新的workfile. 命令：create a 1978 2000 （以下的所有命令均需单击回车键）；

2、在命令窗口输入命令：DATA CO I P，开始输入数据。 ； 3、输入数据后，命令：GENR Y=CO/P和GENR X=I/P ；

4、用OLS估计方程。在命令窗口输入命令：LS Y C X （Eviews输出结果如图一）。

一）图示法检验

1、命令：GENR E=RESID LINE E SCAT E SCAT E E(-1) 结果为图二至图四。 2、在图一窗口下，单击resids功能键，得到残差图，如图五。 二）LM检验

1、在图一窗口下，点击功能键VIEW，选RESIDUAL TEST/SRRIAL CORRELATION LM TEST…, 2、在随后弹出的滞后期对话框中给出最大滞后期1。 点击OK键，即可得到LM自相关检验的结果，如图六。 三）自相关的修正，即广义差分法和科克伦-奥克特迭代法 1、命令：LS E E(-1) 得到结果图七；

2、命令：GENR GDY=Y-0.70*Y(-1)，GENR GDX=X-0.70X(-1)，LS GDY C GDX,广义差分方

程输出结果如图八。

五、 实验数据记录、处理及结果分析

图一

用普通最小二乘法求估计的回归方程结果如下

Y t 111.44 0.7118Xt

(6.5) (42.1) R2 =0.9883 s.e=32.8 DW=0.60 T=23

回归方程拟合得效果比较好，但是DW值比较低。残差图如图五。

图二

图三

图四

图五

二）DW检验与LM检验

1、已知DW=0.60，若给定a=0.05,查表得DW临界值 dL=1.26，dU=1.44 。因为DW=0.06＜1.26，认为误差项存在严重自相关。

2、LM﹙BG﹚自相关检验辅助回归方程式估计结果是，如图六所示。

et 0.6790et 1 3.1710 0.0047Xt vt

﹙3.9﹚ ﹙0.2﹚ ﹙-0.4﹚

R2 =0.43 DW=2.00 LM= =23×0.43=9.89

因为 ，LM=9.89﹥3.84，所以LM检验结果也说明误差项存在一阶正相关。

图六

三）自相关的修正 即广义差分法和科克伦-奥克特迭代法 1、首先估计自相关系数

在图七中可以得到

=0.70

2、令GDY=Y-0.70*Y(-1) GDX=X-0.70X(-1) 如图八，

以GDY、GDX、（1979-2000）为样本再次回归，得 GDY=45.2489+0.6782GDX

(3.7) (20.0) R2 =0.95 s.e=23.2 DW=2.31, T=22(1979~2000)

图七

回归方程拟合优度依然较好，且DW=2.13.查表得

dL 1.26dU 1.43

，。因为DW=2,13﹤2.57，

依据判断规则，误差项已经消除自相关。

3、可求

*/ 1 45.2489/ 1 0.70 150.8297 00

则原模型的广义最小二乘估计结果是

150.8297 0.6782XYtt

经济含义是天津市城镇居民人均消费性支出平均占人均可支配收入的67.82％。

图八

六、讨论、心得

通过自相关的EVIEWS操作，学会了利用EVIEWS进行自相关的检验及修正，从而提高我们模型的正确性，有利于数据的正确呈现。