时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

编号：

毕业论文（设计）

题目GARCH模型的应用——大豆期货收盘价预测

院（系）专业**学院**系

学生姓名成绩（职称）指导教师

2013年5月

时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

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时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

摘要

近年来，我国综合国力和经济水平得到飞速提高，国内金融市场也发展完善起来，并且国内金融市场对外开放程度和依存度不断提高。因此，国内期货市场出现随之出现较大波动，市场风险不断加大。粮食商品期货也在其中，价格波动已成为粮食生产所面临的主要风险之一。本文通过GARCH模型建模、拟合、参数估计、预测，以我国大豆期货为研究对象，对我国粮食期货市场相关品种的价格信息进行深入细致的研究。通过本研究的开展，对大豆期货收盘价的预测，从而对投资做出判断。

关键词：大豆期货；异方差性；GARCH模型

时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

Abstract

Inrecentyears,China'scomprehensivenationalstrengthandeconomiclevelhasbeenrapidlyimproved,andthedomesticfinancialmarketisdevelopingmeanwhileit’sdegreeofopennessanddependencyareConstantlyimproving.Thus,thedomesticfuturesmarketappearscomparativelylargefluctuation,marketriskisincreasingcontinuously。IncludedtheFoodcommodityfutures,thepricefluctuationhavebecomeoneofthemajorrisksfacingfoodproduction.Inthispaper,GARCHmodeling,fitting,parameterestimation,prediction,inorderforthestudyofcornfuturesonChina'sgrainfuturesmarketpricinginformationrelatedspecies-depthandmeticulousresearch。Throughthisstudy,andcarriedoutonfoodfuturesclosingpriceexpectations,soastomakingajudgmentfortheinvestment.

KeyWords:Cornfutures;heteroscedasticity;GARCHmodel

时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

题目GARCH模型的应用——大豆期货收盘价预测..........................................................1摘要.............................................................................................................................................3Abstract.......................................................................................................................................4

第一章绪论...............................................................................................................................6

1.1课题背景.......................................................................................................................6

1.2选题的目的和意义.......................................................................................................9

1.2.1研究目的............................................................................................................9

1.2.2研究意义............................................................................................................9

1.3研究现状.....................................................................................................................10

1.3.1GARCH模型研究方法....................................................................................10

第二章GARCH模型简介......................................................................................................13

2.1GARCH模型...............................................................................................................13

2.1.1GARCH模型的参数估计.......................................................................................13

2.1.1.1极大似然估计..............................................................................................13

2.1.1.2最小二乘估计.............................................................................................14

2.1.2模型检验.................................................................................................................14

2.1.2.1条件异方差性检验.....................................................................................15

2.1.2.2GARCH模型阶数检验..................................................................................16

2.1.3GARCH模型的应用...................................................................................................16

2.1.3.1在(自)回归分析中的应用..........................................................................16

2.1.3.2在风险预测中的应用.................................................................................17

第三章国际金融期货市场投资风险评价的相关理论的介绍.............................................19

3.1国际大豆期货市场时间序列数据相关属性.............................................................19

3.1.1金融资产时间序列数据的概率特性..............................................................19

3.1.2金融资产时间序列平稳性..............................................................................19

3.2金融资产时间序列数据的一些基本特征... …… 此处隐藏：13792字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……