浅谈上证指数的错位相关性(10)

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变量之间是否存在显著的线性关系自变量的变化是否可以反映因变量的线性变化对回归方程的显著性检验采用F检验

设Pr为相伴概率值是在计算出F值后依据F分布表给出的统计量对应的相伴概率值如果Pr小于或等于所给定的显著水平则拒绝零假设认为所有回归系数同时与零有显著差异自变量与因变量之间存在显著的线性关系自变量的变化能够反映因变量的线性变化回归方程显著

sz180_2与1A0001回归的FValue为46839.3其概率（PrF）0.0001（远小于α值0.05）说明回归模型的拟合度很好sz180_2与1A0001之间存在显著的线性关系回归方程显著

sz50_3与1A0001回归的FValue为19186.0其概率（PrF）0.0001（远小于α值0.05）说明回归模型的拟合度很好sz50_3与1A0001之间存在显著的线性关系回归方程显著

6结论

(1)通过对sz50、sz180和1A0001的错位相关性分析结果来看对同一体系的三大指数错位后具有高度正相关性