计量经济学上机实验报告

计量经济学上机实验报告

题号：题4.6

计量经济学第三次上机实验报告

实验目的：

利用eviews建立多元线性回归模型，并修正其多重共线性从而得到正确的回归模型。 实验要求：

理论上认为影响能源消费需求总量的因素主要有经济发展水平、收入水平、产业发展、人民生活水平提高、能源转换技术等因素。为此收集了中国能源消费标准煤总量Y（万t）、国民总收入X1 、国内生产总值X2 、工业增加值X3、建筑业增加值X4、交通运输邮电业增加值X5、人均生活电力消费X6、能源加工转换效率X7。具体数据如下表所示：

要求：

1) 建立对数线性多元回归模型。

2) 如果决定用表中全部变量作为解释变量，你预料会遇到多重共线性的问题吗？为什么？ 3) 如果有多重共线性，你准备怎样解决这个问题？明确你的假设并说明全部计算。

实验原理：

利用普通最小二乘法修正函数，从而得到正确的回归模型。 实验步骤 1、模型设定

计量经济学上机实验报告

用Eviews做得的散点图为

由图可知y与x呈对数关系，则以“能源消费标准煤总量Y”为被解释变量，以“国民总收入X1” 、“国内生产总值X2” 、“工业增加值X3”、“建筑业增加值X4”、“交通运输邮电业增加值X5”、“人均生活电力消费X6”、“能源加工转换效率X7”为解释变量，建立对数线性多元回归模型

lnY 1 2X2 3X3 4X4 5X5 6X6 7X7 i

2、估计参数

假定所建模型及随机扰动项ui满足古典假定，可以用OLS法估计其参数，利用EViews做简单线性回归分析。 建立如下的数据表，得

计量经济学上机实验报告

由上表数据分析，得如下回归结果

由回归结果表可知道，可决系数R2=0.957257，修正可决系数R=0.927338系数

2

计量经济学上机实验报告

很高，由此可知模型得拟合优度差。当 0.05时，t(n k) t0.025(18 8） 2.228，可知X2、X4、X5、X6、X7系数的t检验不显著；而且X2、X3、X4、X5、X6的系数的符号与预期的相反，因此可能存在严重的多重共线性。

计算各解释变量的相关系数，选择 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7数据，得其相关系数矩阵，如下表所示：

由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。 3、修正多重共线性

分别做Y对X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7的一元回归

2

由上表可知，加入X1的方程R最大，以X1为基础，顺次加入其他变量逐步

计量经济学上机实验报告

经比较，新加入X3的方程R最大，选择保留X3，再加入其他新变量逐步回2

计量经济学上机实验报告

在X1、X3的基础上加入X5后的方程2明显增大，而各个参数t检验都显著。加入X2后不仅2下降，而且X1、X2的t检验变得不显著。加入X4后不仅2下降，而且X4的t检验变得不显著。加入X6后不仅2下降，而且X6参数的t检验不显著，甚至X6的符号也变得不合理。加入X7后不仅2下降，而且X7的t检验变得不显著。

由上表得出，加入X2后虽然2略有改进，但X2参数的t检验不显著，并且

计量经济学上机实验报告

参数为负数不合理。当加入X4后2没有改进，而且X4参数的t检验不显著，并且系数为负数不合理。加入分别X6、X7，它们的2没有改进，而且参数的t检验不显著。这说明X4、X6、X7引起严重的多重共线性，应予以剔除。 最后修正严重多重共线性影响的回归结果为：

Yi 11.14645 0.0000893X1 0.000169X3 0.000122X5

t (216.6901) (5.169243) (-4.661982) (-2.21062)

R2=0.936687 2=0.923120 F=69.04152 DW=1.325187

这说明，在其他因素不变的情况下。当国名总收入增加1亿元，交通运输和工业增加值分别减少1亿元时，能源消耗标准煤总量Yt将分别增加0.0000893亿元、0.000169亿元、0.000122亿元。