1. 计量经济学导论

《计量经济学》

目录第一讲第二讲第三讲第四讲第五讲第六讲第七讲第八讲计量经济学导论经典单方程计量经济学模型(1)经典单方程计量经济学模型(2)经典联立方程计量经济学模型微观计量经济学模型现代时间序列计量经济学模型 Panel Data计量经济学模型非线性和非参数计量经济学模型

第一讲计量经济学导论一、计量经济学二、计量经济学的内容体系三、计量经济学模型的方法论基础四、计量经济学模型的应用

一、计量经济学

名称 Econometrics 计量经济学 经济计量学

发展 20世纪20年代末30年代初诞生– 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics– 1930年成立世界计量经济学会– 1933年创刊《Econometrica》

20世纪40、50年代经典计量经济学的发展和60年代的扩张 20世纪70年代的批评和反思 20世纪70年代末以来非经典(现代)计量经济学的发展

定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”

简单的例子城镇居民消费与收入关系 15000 10000 5000 0 0 5000 10000收入 15000 20000

消费=346+0.728收入

数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。

消费

地位 克莱因(R.Klein):“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森(P.Samuelson):“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。

《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了我国高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》。

我国《经济研究》 1984—2006年3143篇论文的统计分析200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 019 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

论文总数

应用计量研究论文数

年份

% 60 50 40 30 20 10 0

应用计量论文占论文总数的比例

19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06

年份比例

诺贝尔经济学奖与计量经济学 57位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969 1973 1980 1984 1989 2000 2003 R. Frish J. Tinbergen W. Leotief L. R. Klein R. Stone T. Haavelmo J. J. Heckman D. L. McFadden R. F. Engle C. W. J. Granger

近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"

Ragnar Frisch Norway

Jan Tinbergen the etherlands

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973"for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"

Wassily Leontief USA