FDI 安徽省

年的GDP的数据表示经济总量，用Y表示；FDI数据表示实际对外直接投资，用X表示；C是常数项反映除FDI外对GDP产生影响的其他因素；β1是T的回归系数，T是时间变量分别从1取到20,此趋势变量可以消除确定性趋势。通过t检验、F检验，选择模型较为显著、拟合优度较高的双对数模型进行分析FDI的相对变化对GDP的绝对影响。

建立模型 Ln(GDP) = C +β1 * T + β2 * Ln(FDI) + β，β为序列非相关的随机误差。运行结果如下：

2、自相关性检验

（1）DW检验

而0<0.448146＝DW<dL，所以存在（正）自相关。

（2）偏相关系数检验

因为n＝20，k＝1，取显著性水平 ＝0.05时，查表得dL＝1.201，dU＝1.411，

从图中可以看出，双对数模型的第1期、第2期偏相关系数的直方块超过了虚线部分，说明存在着一阶和二阶自相关。

（3）BG检验

图中，nR=16.23873，临界概率P=0.000298，因此辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为et 1，et 2的回归系数均显著地不为0，也说明此模型存在一阶和二阶自相关性。 2