公司理财风险与资本预算

公司理财风险与资本预算

风险与资本预算未来现金流的不确定性：敏感性分析(Sensitivity Analysis) 情景分析(Scenario Analysis) 盈亏平衡分析(Break-Even Analysis) 蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulations)

选择合适的贴现率:CAPM模型

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敏感性分析(Sensitivity Analysis)

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敏感性分析(Sensitivity Analysis)

公司理财风险与资本预算

情景分析(Scenario Analysis)

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盈亏平衡分析(Break-Even Analysis)

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蒙特卡罗模拟的步骤第一步：确定模型 第二步：设定模型中的每个变量的概率发布 第三步：计算机抽取一次结果 第四步：重复第三步 第五步：计算NPV

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投资组合理论一、投资组合的风险计算 二、资本配置——风险资产和无风险资产 三、最优风险资产组合

公司理财风险与资本预算

一、投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算