我国企业年金投资风险管理研究(2)

的战略资产配置；三是从企业年金投资工具风险控制的角度，完善担保机制和风险准备金制度，通过不断改进投资组合技术，全面实现对我国企业年金投资风险的有效控制与规避，取得企业年金投资运营高安全性和高收益率的双赢。【关键词】：企业年金投资运营投资组合风险管理控制机制

【学位授予单位】：山西财经大学

【学位级别】：硕士

【学位授予年份】：2013

【分类号】：F842.67;F832.48

【目录】：摘要6-7Abstract7-111绪论11-161.1选题背景及意义11-121.1.1选题背景111.1.2选题意义11-121.2文献回顾12-151.2.1发展企业年金的意义12-131.2.2企业年金投资组合与投资工具13-141.2.3企业年金投资风险管理14-151.3研究思路及方法15-161.3.1研究思路151.3.2研究方法15-161.4本文创新点162企业年金投资的基础理论16-242.1企业年金的定义和功能16-182.1.1企业年金的定义16-172.1.2企业年金的功能17-182.2企业年金投资的基本理论18-192.2.1现代投资组合理论182.2.2企业年金投资战略资产配置的理论模型：长期投资者的资产组合模型18-192.3我国企业年金的发展19-242.3.1我国企业年金制度的发展历程19-202.3.2我国《企业年金基金管理办法》政策解读20-222.3.3我国企业年金投资情况现状22-243我国企业年金投资工具风险分析24-423.1企业年金投资工具存在的风险24-273.1.1系统性风险25-263.1.2非系统性风险26-273.2