计量经济学复习提纲

绪论

1． 为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？

2． 为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位是什么？它在经济研究中的作用是什么？

3． 建立经典线性计量经济学模型的主要步骤有哪些？

4． 计量经济学模型有哪些主要用途？各自的原理是什么？

5． 与经典线性计量经济学模型相比较，现代计量经济学模型理论方法分别在哪些方面产生了哪些重要的发展？

6． 当你学完本课程并对现代计量经济学模型理论方法有了较全面的了解后，再认真总结经典线性计量经济学模型理论方法在计量经济学理论上的价值和实际应用价值，以认识它在计量经济学内容体系中的重要性。

7． 了解对计量经济学发展作出过突出贡献获得过诺贝尔奖的经济学家及其贡献。

8． 熟悉中国建立计量经济学模型的特征，从实践中能够选择正确建立模型的变量。

第一、二章

1． 掌握一般经典线性模型的古典假设、矩阵表达式与最小二乘法的基本原理及其矩阵求法。

2． 掌握OLS估计的参数方差——协方差矩阵的推导，能够熟练对OLS估计的BLUE性质进行证明。

3． 熟练掌握正规方程组的写法与线性模型相应的各种检验统计量及其意义（拟合优度R、F检验与t检验）。

4． 极大似然法的基本原理是什么？为什么说在计量经济学理论中它比最小二乘法有更重要的意义？

5． 理解可行的广义最小二乘估计、分部回归估计、偏回归估计和交叉估计的概念。根据分部回归估计的原理，解释在实际计量经济学模型估计中，当剔除被检验为不显著的变量后，被保留的变量的参数估计量发生了变化这一现象。对于具体给定的模型能够进行实际分析并清楚的辨别其存在的错误。

第三、四、五章

1．掌握违背古典假设的各种情况及其方差——协方差矩阵表达式。

2．掌握多重共线性的概念、产生的经济背景、对模型的影响后果、在模型中的表现及其克服方法。

3．了解主成分分析的基本原理、性质及其优缺点。

4．了解岭回归方法的基本原理、性质及其优缺点。

6． 掌握解异方差的概念、产生的经济背景、对模型的影响后果、在模型中的表现及其克服方法。

7． 掌握序列相关性的概念、产生的经济背景、对模型的影响后果、在模型中的表现及其克 服方法。

第十章

1． 掌握联立计量经济学模型产生的背景、内生变量、外生变量、先决变量的概念，理解完备计量经济学模型的含义。熟悉结构式模型和简化式模型的关系。

2． 掌握联立计量经济学模型的识别的概念及其实质。对于结构式模型和简化式模型，熟练

应用判断识别的阶条件和秩条件。掌握将不可识别的方程如何转变为可识别的技巧与方法。

3． 掌握IV、ILS、2SLS的适用条件及其关系，熟练写出相应方法的矩阵表达式。

4． 掌握OLS、IV、ILS、2SLS的统计性质，知道为什么在中国建立联立计量经济模型经常

使用OLS？

考试样题：

1．（12分）某人试图建立中国居民消费方程，以当年消费量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以当年国内生产总值原值、上一年消费额和储蓄余额变量作为解释变量。他选择了如下形式的理论模型

当年消费量 1国内生产总值原值 2上一年消费额 3储蓄余额

收集1978-2000年全国135个大型城市企业的数据为样本观测值；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。

2．（30分）下列完备宏观计量经济模型

Dt 0 1Pt 1t

St 0 1Pt 2Pt 1 2t

Dt St

中，D、S分别为粮食需求与粮食供给量，第一个方程为恰好识别的方程。

（1） 写出用IV法估计第一个方程参数时，得到的关于参数估计量的正规方程组（用非矩 阵形式），并写出参数估计量的矩阵表达式；

（2） 用ILS法估计第一个方程参数时，也可以看成是一种工具变量方法，指出工具变量 是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式；

（3） 用2SLS法估计第一个方程参数时，也可以看成是一种工具变量方法，指出工具 变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式；

（4） 用矩阵形式BY X U表示该模型，写出矩阵Y、X、B、 、U的内容并 注明阶数；

（5） 指出模型的识别状态（包括每个方程和整个模型），并简单说明根据；

（6） 如果有不可识别的方程，作简单修改使之可以识别；

3．（12分）试指出在目前中国研究以下问题时，应选择什么样的解释变量进行分析，并确定各变量的符号及其范围？

（1）轻工业品产量

（2）农村居民消费量

（3）石油进口量

（4）农产品收购价格指数