外资银行的风险管理教程

风险管理

8种主要风险:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

信贷 市场 利率 流动性 运营 可信度 声誉 法律法规

风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备

风险管理组织架构

董事会 (对风险管理最终负责) 审计委员会 主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO)- 资产与债务委员会

(负责统管风险管理)- 内部审计

- 运营风险管理委员会- 法规委员会 - 信贷风险委员会4

各下属部门的功能职责 1. 内部审计

负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行 其建议.

各下属部门的功能职责 2. 资产与债务委员会 (ALCO) 负责审视 : 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income6

各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 负责审视 : 直接 业务运营 可信度 间接 声誉

开发风险识别与评估模型

各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 例: HBUS 制定/修改: 识别评估风险 规程 内控 应急方案 运营损失事件

具体项目

经验吸取

追踪分析

运营风险资料库8

各下属部门的功能职责

4. 法规委员会 负责审视 : 直接 法律法规 一个重要业务: 反洗钱 间接 声誉

风险管理 信贷风险管理

风险管理-信贷风险管理

什么是信贷风险 ?信贷风险管理的目标是什么 ?

风险管理-信贷风险管理

什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能 性.”

Common Situations where Credit Risks arise: 借款 : 担保 : 财资产品 : 不能还款. 清算债务时得不到偿还 payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.

贸易融资 :跨境业务 :

settlement will not be effected.款项划转受到限制13

运营风险管理-目标

“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”

合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作

1. 2. 3. 4.

建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制

合理信贷风险管理的要点

1. 建立恰当的信贷风险环境 董事会确

定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险