一个普通投资者的程序化交易之路

一个普通投资者的程序化交易之路

一个普通投资者的程序化交易之路

2008年以来，随着期货市场经历了大规模的下跌、上涨及横盘整理的行情，热点品种转换频繁，市场波动也越来越难以预料，使得越来越多的投资者认识到到程序化交易的优势，也越来越想学习并使用程序化系统来做交易。很多人认为，购买了一个好的交易系统，就可以高枕无忧，稳定赚钱了。

其实不然。现在很多机构在出售的，仅仅是交易指标或者一些带有买卖信号的软件。交易指标只是简单的买卖箭头，而交易系统，则是个很全面的交易参数结合体。

在国外，70%以上的期货交易都是通过程序化交易完成的。在国内，程序化交易起步的比较晚，从最早有行情支持程序化交易的编制，到现在不过是五六年的时间。可以说，国内的程序化交易都是只处于初始阶段。那么作为一个普通投资者，怎样能够走上程序化交易之路，把程序化交易运用到自己的实际的期货交易中呢？

我觉得需要依次解决七个问题。

现在绝大多数的程序化交易，主要都是在解决第四个问题“怎么编程”，有的书还涉及“怎么产生思想”，但是一般对以下几个问题的分析都是比较欠缺的。

1、 了解程序化交易，相信程序化交易，决定使用程序化交易

程序化交易系统本质上是对交易思想的数量化和具体化。程序化交易系统是否有效首先取决于：

（1） 期货市场是否存在有获利的方法，是否存在有稳定获利的方法？如果这个问题你持否定态度，你将无法实施程序化交易；

（2） 你是否能掌握能让你盈利的程序化系统？如果你不能，你也无法实施程序化交易；

（3） 程序化交易模型的测试方法是进行数理统计，你是否能获得并统计大量的，有效的数据？如果你不能，你无法清楚你所用的系统能否获利；

（4） 用过去的方法解决未来的问题，从哲学上是否说的通，程序化交易一旦产生对你不利的后果，你是否已经有打算或措施？

2、 获得程序化交易指标或系统模型

程序化交易系统实际上包括程序化交易指标和实施指标的各个环节。单纯一个指标，离“系统”还很遥远。但是我们没有指标，就没有办法实施配套的环节。怎么获得指标呢？

指标和模型是交易思想和程序语言的结合体。想获得程序化模型，可以尝试：

（1） 直接购买。运用别人的思想，别人的编程。（如果你选择这个方式，理论上你可以越过3，4个步骤）

（2） 找专业编程人员定制。用自己的思想，请别人编程

（3） 全部自学。自己形成交易思想，自己学习编程

3、 具有自己的交易思想，至少懂得分辨交易系统的好与坏，懂得如何改进

这 个不是一件简单的事情，读书，向别人学习是必要的；在市场中实践更是必要的。长期学习和实践最终产生的对市场的领悟，才可能达成一个交易思想，如果要体现在程序化交易上，是“盘感”就不行了，必须是能够具体描述，具体实施，可以量化的交易思想。这些可以量化的交易思想可以是趋势交易、震荡交易、套利交易、日内短线交易、超短线交易、