货币银行学第十三章

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第七章 金融风险和金融监管 学习要点：1.所谓金融风险，是指金融机构在经营过程 中由于决策失误、客观情况变化或其他原因使 资金、财产、信誉遭受损失的可能性。 2.金融监管是指一国政府为保证宏观经济的 平稳有序运行，实现宏观经济的预定目标，通 过一定的金融主管机关，依照法律准则和法规 程序，对金触体系中各金融主体和金融市场实 行检查、组织和协调的过程。

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3.实施严格有效的金融监管，是维护正常 金融秩序、保持良好金融环境的重要保证； 实施严格有效的金融监管，有利于增强宏观 调控的效果，促进经济和金融的协调发展； 实施严格有效的金融监管，是一国金融国际 化发展的必要条件。 4.金融监管体系的组织结构有单一的全能

机构和多重机构。目前我国的金融监管体系是多重机构、分业监管。改革开放以来，我

国的金融监管体系逐渐由单一全能型的监管机构走向多重机构的分业监管。

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5.进一步提高我国的金融监管水平 需转变监管方式，提高监督效率；正 确处理金融监管与金融竞争、创新和 发展的关系；金融监管逐渐淡化中国 特色，实现与国际的全面接轨；改进 监管手段，加强监管队伍建设。

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第一节

金融风险的概念和类型

一、金融风险的概念所谓金融风险，是指金融机构在经 营过程中由于决策失误、客观情况变化 或其他原因使资金、财产、信誉遭受损 失的可能性。

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二、金融风险的种类1.系统性金融风险(1)政策性风险。指国家宏观经济政 策不当造成的金融风险。 (2)货币风险。指由于物价大幅上涨 引发严重通货膨脓的风险。 (3)国际收支风险。指国际收支失衡 引发的风险。

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2.非系统金融风险(1)信用风险(2)流动性风险 (3)利率风险

(4)外汇风险(5)资本风险 (6)竞争风险

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(1)信用风险(credit risks)信用风险：是指交易对手不能或不愿意按照合同的 约定到期还款付息而使企业遭受损失的风险。还 包括由于债务人信用评级的降低，致使其债务的 市场价格下降而导致的损失风险。

案例：银行信用风险导致巨额亏损的案例信用风险因素： 主观风险：债务人还款意愿即品质 客观风险：债务人还款能力即债务人的资本金环境 和经营水平等

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法国里昂信贷银行巨额亏损继英国巴林银行倒闭，法国三大银行之一的里昂信贷银行出 现危机的消息再次震动了国际金融市场。1995年3月15日，法国 工商企业部长宣布，里昂信贷银行账务中出现了高达500亿法国 法郎(约100.6亿美元)的呆账和坏账。1993年该已亏损69亿法郎， 1994年亏损额高达120亿法郎，成为历年来法国银行业亏损额的 最高记录

。由于这是国有银行，法国政府不得不三次拨款，此事 引起国际金融界的震动，被称为欧洲有史以来银行业最严重的 “地震”。

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案例介绍1991年以前，里昂银行虽然利润与资产额的比率比较低，但 还是一家经营得法、信誉良好的大企业。它成立于1863年，总行 设在巴黎意大利大街19号。据国际商业银行协会1993年的统计， 里昂银行的资产额居世界十大银行之末，高达3390亿美元，营业 额33亿美元，雇员68291人。1996年，资产总额3100.4亿美元，退 居世界第13位，营业额251.8亿美元，实现利润3900万美元，雇员 56748人，吸取存款2937亿美元，资本和准备金58.53亿美元。但 进入90年代银行经营业绩不断下滑，资产质量持续恶化，亏损额 从1992年的12亿法郎激增到1994年的120亿法郎，而且如果不是 进行了“充满想像力”的会计调整，损失更将高达250亿法郎， 银行濒临破产。 里昂信贷银行巨额亏损的形成主要缘于国外投资失误与国内 不良贷款。

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(一)国外投资屡屡失误 里昂银行是政府控股的上市公司，较少运用境外参股、控股 方式，而常常使用融资兼并、财团信贷、直接经营等形式进行跨 国扩张。 1、购并美国米高梅电影公司：损失16亿美元。 1990年，里昂银行的全资子公司荷里昂银行动用13亿美元， 资助意大利投资商C.帕拉蒂购入米高梅。米高梅曾是好莱坞五大 制片公司之一，有过辉煌的历史。1970年以来，一直由好莱坞大 享柯克· 科尔古利控制。后来，他热衷于在拉斯维加斯兴建大米高 梅赌场，在奥兰多兴建米高梅游艺乐园，无心经营电影业，故转 让他人。

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1992年初，里昂银行看到米高梅电影公司经营不善，收回贷 款的时日遥遥无期，遂将债权转为股权，全盘接手，直接经营。 除留用原有专业人才外，还派出庞大的经营班子，控制财务、预 算、人事和经营部门。为了提高米高梅的竞争能力，里昂银行先 后投入近10亿美元，更新摄影设备，高薪聘请编剧、导演、制片 人。应该承认，里昂银行尽了最大的努力，但在好莱坞激烈的竞 争中，收效极其有限。里昂银行在好莱坞困难重重： (1)按照美国银行法规，银行兼并工商企业后，只能直接经 营5年，期满前必须出售转让。但里昂银行投入了大量资金，希 望回收期长一些，故不惜重金聘请 …… 此处隐藏：3622字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……