A:反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B:反向转换套利屮看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

C:反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

D:反向转换套利的净收益二（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+ （期货价格- 期权价格执行价格）

111.

题干：以下为虚值期权的是（）。

A:执行价格为300,市场价格为250的买入看跌期权

B:执行价格为250,市场价格为300的买入看涨期权

C:执行价格为250,市场价格为300的买入看跌期权

D:执行价格为300,市场价格为250的买入看涨期权

112.

题干：下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（）。

A:期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征

B:从丿力史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金

C:在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合*的风＜险力口

D:期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制

113.

题干：美国对期货基金的信息披露冇严格的要求，其屮对商品交易顾问信息要求披露的内容有（）。

A:风险披露

B:交易项目介绍

C:顾问费用的披露

D:商品交易顾问的背景资料

114.

题干：机构投资者加强内部风险监控的措施有（）。

A:建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统

B:制定合理的风险管理过程

C:建立相互制约的业务操作内部监控机制

D:加强高层管理人员对内部风险监控的力度115.

题干：客户可采取的风险防范措施有（）。

A:对期货经纪公司财务进行监控

B:慎重选择经纪公司

C:规范自身行为，提高风险意识和心理承受力