计量经济学实验报告(5)

计量经济学

容易检验，经广义最小二乘法估计的模型已不存在一阶序列相关。因此估计的原回模型可写为:ln Y=1.462+0.8567ln X+1.11531AR(1)-0.5167AR(2)

（3）在Eviews软件下，回到原模型OLS估计结果窗口，点击Estimate按钮，出现Equation Specification 窗口，点击Option按钮，在出现的Estimate Option 窗口中，选择“Heteroskedasticity”选项，并选择“Newey-West”选项。在窗口中，点击OK按钮并退回到Equation Specification 窗口，再点击OK得到如下估计结果。仍然可以看出，变量X对应的参数修正后的标准差比OLS估计的结果又所增大，表明原模型OLS估计结果低估了X的标准差